Redes Neurais: Trading on the Edge
NEGOCIAÇÃO NA BORDA
- Revisão do livro
Por Lou Mendelsohn
Sistemas Neural, Genético e Fuzzy para
Mercados Financeiros Caóticos
John Wiley Sons
605 Third Avenue
Nova Iorque, NY 10158-0012
Telefone: 800 CALL-WILEY
Editor: Guido J. Deboeck
377 páginas, US $ 55, 1994
No Trading on the Edge, o editor Guido Deboeck juntou-se a uma série de inteligência artificial (Al) pesquisadores no campo da análise de mercado financeiro para abordar vários aspectos da aplicação Al para esta arena. Com a sua abordagem orientada para a aplicação, este livro deve apelar para os profissionais financeiros e pesquisadores Al igualmente.
O livro é uma coleção de capítulos independentes escritos por diferentes autores, e Deboeck tem feito um excelente trabalho de seleção, organização e apresentação do material. Os 20 capítulos são separados em cinco partes em que os capítulos em cada parte progridem do geral ao específico. O primeiro capítulo de cada parte contém uma visão geral da tecnologia discutida nos capítulos restantes. Para garantir a continuidade, Deboeck fornece uma introdução, bem como alguns parágrafos adicionais em certos capítulos. A continuidade é ainda reforçada pelo fato de que Deboeck próprio autor ou co-autor de sete dos 20 capítulos.
Na primeira parte, Trading with Neural Networks, os dois primeiros capítulos examinam técnicas fundamentais de redes neurais e pré-processamento básico e pós-processamento de dados financeiros. Estes serão de maior interesse para os desenvolvedores de redes neurais financeiras, que também encontrarão uma série de sugestões interessantes sobre treinamento e processamento de dados. Os restantes cinco capítulos nesta parte abrangem várias aplicações financeiras de redes neurais, incluindo a seleção de ações dos EUA, prevendo o mercado de ações de Tóquio, previsão de tendência de curto prazo e reconhecimento de reversão para o mercado de ações de Taiwan.
Parte 2, estratégia de otimização com algoritmos genéticos, inclui três capítulos, o primeiro dos quais é uma introdução básica aos algoritmos genéticos (GAs) e suas aplicações financeiras. Os dois capítulos restantes examinam vários exemplos de modelagem financeira e a otimização de um sistema de negociação usando GAs e GA-híbridos de redes neurais. Embora esses capítulos apenas arranhar a superfície da aplicação de GAs para a análise do mercado financeiro, eles irão fornecer a maioria dos leitores com uma amostragem desta tecnologia.
Parte 3, Gestão de Carteira Usando Lógica Fuzzy, consiste em quatro capítulos que abordam a aplicação da extração de regra fuzzy e apoio de decisão fuzzy para negociação notas do Tesouro dos EUA, bem como o uso de sistemas híbridos fuzzy. Um capítulo examina os sistemas híbridos fuzzy, neural e genético, discutindo muitos métodos que podem ser usados para combinar essas abordagens, juntamente com suas forças e fraquezas. O capítulo também fornece uma excelente visão geral das formas em que estas tecnologias avançadas podem ser combinadas para enfrentar difíceis problemas do mundo real, tanto na análise do mercado financeiro e em outros lugares. Outro capítulo examina especificamente uma lógica fuzzy híbrida e um sistema de rede neural usado para negociar o mercado de ações de Xangai.
Na parte 4, dinâmica não-linear e caos, essas teorias e sua relação com os mercados financeiros são examinados. O primeiro capítulo fornece uma breve visão geral da teoria do caos. O segundo capítulo fornece uma visão mais detalhada da aplicação desses conceitos em dados de séries temporais financeiras, em particular. Finalmente, o terceiro capítulo fornece resultados empíricos da aplicação dessas técnicas aos mercados de câmbio, ações e títulos. Esses capítulos poderiam fornecer aos desenvolvedores de redes neurais novas idéias de pré-processamento que podem trazer à tona características notáveis que faltam ao pré-processamento existente.
Na parte 5, Gestão de Riscos e Impacto da Tecnologia, o capítulo sobre gestão de riscos enfatiza as questões e requisitos associados à implementação de um sistema de gerenciamento de riscos: tal sistema é um elemento necessário de qualquer sistema de negociação, quer você opte por incorporar tecnologias avançadas ou não. O capítulo final examina a vanguarda da tecnologia de negociação, incluindo a realidade virtual e a negociação robótica.
Como a Trading on the Edge examina uma variedade de dados e um grande número de programas usados pelos autores individuais dos capítulos, o editor Deboeck escolheu também disponibilizar dois CD-Roms, publicados pela Wayzata Technology, como companheiros do livro. O primeiro, chamado Toolkit, contém todos os programas de software discutidos no livro, alguns programas de demonstração fornecidos pelo fornecedor e alguns dados de mercado de amostra. O segundo, Investment Navigator, inclui tutoriais, um banco de dados de fornecedores e imagens royalty-free sobre tecnologia de negociação.
Os avanços extraordinários no hardware e nas telecomunicações forçaram os mercados mundiais a se inter-relacionarem em escala global. As implicações dessa mudança nos métodos tradicionais de análise de mercado são significativas. Métodos como a análise técnica do mercado único já não são suficientes; Em vez disso, são necessárias análises mais avançadas. Estes métodos estão sendo exigidos para examinar quantidades vastas de dados de uma multidão das fontes e glean as relações entre elas.
Na Trading on the Edge, a Deboeck montou uma variedade de tais métodos e suas aplicações no mundo real para os mercados financeiros. Este livro deve fornecer tanto financeiros e profissionais Al com uma visão ampla da realidade e promessa inerente na aplicação Al análise financeira.
Lou Mendelsohn, 813 973-0496, fax 813 973-2700, é presidente da Market Technologies, Wesley Chapel, FL, uma empresa de pesquisa, desenvolvimento de software e consultoria envolvida na aplicação de tecnologias de inteligência artificial à análise de mercado global.
Reimpresso da Análise Técnica de
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